ادارة مخاطر الاستثمار في الاوراق الماليه

DURATION:
أسبوع
ID:
MA036

الاهداف العامة :

  • التعريف بالمبادئ الأساسية لإدارة الاستثمار
  • التعريف بمخاطر الاستثمار(المفهوم والقياس)
  • فهم العلاقة بين العائد والمخاطر
  • التعريف بتطور طرق تسعير الأصول الرأسمالية
  • التعريف بالمشتقات المالية(تطورها، أسواقها،تقييمها)
  • التعريف باستخدام المشتقات في إدارة مخاطر الاستثمار

المكونات الرئيسية :

المحور الأول :

مقدمة عامة :

  • تعريف الاستثمار
  • قياس العائد على الاستثمار
  • تقدير العوائد المتوقعة على الاستثمار
  • العائد المطلوب
  • القيمة الزمنية للنقود
  • العائد الخالي من المخاطر
  • العوامل المؤثرة في العائد الخالي من المخاطر
  • علاوة المخاطر

المحور الثاني:

العلاقة بين المخاطرة والعائد :

  • نظرية المحفظة
  • علاوة المخاطرة ونظرية المحفظة
  • المخاطر النظامية وغير النظامية
  • تعريف المخاطر
  • محفظة ماركوتيز
  • التباين (الانحراف المعياري) لعوائد استثمار منفرد
  • التباين (الانحراف المعياري) لعوائد المحفظة
  • الحد الكفؤ
  • الحد الكفؤ ودالة المنافع للمستثمر
  • الافتراضات الأساسية

المحور الثالث:

نظرية سوق رأس المال :

  • تطور النظرية
  • نموذج العامل الأوحد
  • نموذج تسعير الأصول الرأسمالية (CAPM)
  • خط سوق رأس المال (CML)

المحور الرابع:

العائد المطلوب :

  • محفظة السوق
  • بيتا
  • تقدير بيتا
  • تحديد العائد المطلوب
  • الافتراضات الأساسية للنظرية

المحور الخامس:

التحوط :

  • مقدمة في سوق المشتقات
  • العقود الآجلة والمستقبليات
  • أسواق الخيارات
  • مفاهيم التحوط
  • العقود الآجلة والمستقبليات
  • نظرة عامة على التعامل بالعقود الآجلة والمستقبليات
  • تطور أسواق العقود الآجلة والمستقبليات
  • آلية التعامل بالمستقبليات
  • مقارنة بين العقود الآجلة وعقود المستقبليات

المحور السادس :

التطبيقات والاستراتيجيات :

  • تقييم العقود الآجلة والمستقبليات
  • العلاقة بين الأسعار الحالية والأسعار الآجلة
  • العقود الآجلة المالية والمستقبليات المالية
  • التطبيقات والإستراتيجيات.
  • عقود الخيارات
  • نظرة عامة على أسواق الخيارات
  • خيارات الشراء
  • خيار البيع
  • آلية التعامل
  • المفاهيم السعرية للخيارات
  • مبادئ تسعير الخيارات
TOP